2016-1-31 12:44|
发布者: 黄金手|
评论: 0 |
字体：
ROC指标 [url=http://imgsrc.baidu.com/baike/pic/item/ca52575434ad9247564e0086.jpg][/url] ROC指标 ROC(Price Rate of Change)乃以今天之价格比较其N天前之价格，以比率表示之，此指标经由Gerald Apple 和 Fred Hitschler 两人于"Stock Market Trading Systems"一书中介绍，采用12天及25天周期可达到相当的效果。 买卖原则： 1. ROC具有超买超卖的原则。 2. 个股经价格比率之不同，其超买超卖范围也略有不同，但一般介于正负6.5之间。 3. ROC抵达超卖水准时，作买；抵达超买水准时，作卖。 4. ROC对于股价也能产生背离作用。 一般而言，对于只能达到超买线一(参数值5-10)的个股，投资者要见利就跑；而对于能达到超买线二(参数值12-17)的个股，应相应地进行波段的高抛 低吸。而一旦个股能够摆脱这两条常态超买线，挑战第三条超买线三(参数值18-35行情往往就会向狂热的极端行情演变。其中有六、七成个股会演绎为叠 创新高的大黑马或独立牛股，我们发现具备以下特征的个股出现黑马的成功率较高： １．先于大盘启动，底部放量换手吸筹充分的，第一波ROC上攻至第三超买线的个股。因为在大盘受政策利好止跌反弹时，主力持筹充分的个股往往走势强劲，而在这部分个股中，有75％的黑马出现概率。 ２．上攻日换手率3.5％－6％，第一波上攻月升幅在25％以上。股价回调后，仍能总体保持45度以上的攻击性角度。一旦第一波峰ROC指标达到第三超买线，其未来走势往往十分出众，投资者自当乘中线回调时介入。 ３．对于达到第三超买线的领涨股，一旦遇到主力的快速洗盘，投资者可果断介入。其中ROC向上突破零线，进入强势区域，表示多方力量强盛，这是辅助中短线的买入信号。 ４．股价在洗盘后启动第二波升浪时，中线20日或40日均线系统率先梳理完毕，并先于大盘呈多头排列。对于这类有庄超跌股，第二波走势往往会呈现出“涨、涨、涨”，涨不停的超强趋势。 ５．对于这类超强领涨股，投资者还要结合SAR停损指标、EXPMA向下死*、或上升45度线来进行操作，这也是其确保盈利的良策。 实战案例：爱建股份(600643)在2002年1月23日，该股在6.22元一线呈Ｖ型尖底反转，其ROC指标在２月７日高达36.68，股价也创 出新高。直至3月13日的10.87元后，该股才出现中线回荡，股价也受阻快速洗盘。６月７日其ROC指标上穿0轴，其对应的10日均线出现拐点向上，且 价量配合良好。随后该股再度启动第二波上攻浪，9元至9.3元一线成为该股绝佳的买入阻击点。此后该股通过攻击性换手叠创新高，成为抢眼的独立牛股。 ROC指标 ① 当ROC向上则表示强势,以100为中心线,由中心线下上穿大于100时为买入信号。 ② 当ROC向下则表示弱势,以100为中心线,由中心线上下穿小于100时为卖出信号。 ③ 当股价创新高时,ROC未能创新高,出现背离,表示头部形成。 ④ 当股价创新低时,ROC未能创新低,出现背离,表示底部形成。 [变动率ROC(Rate of Change)] ROC是由当天的股价与一定的天数之前的某一天股价比较，其变动速度 的大小,来反映股票市变动的快慢程度。大多数的书籍上把ROC叫做变 动速度指标或变化速率指标。从英文原文直译应该是变化率。 1. ROC的参数 ROC中只含一个参数,那就是究竟是同多少天之前的股价 进行比较,这个天数N就是参数。 参数的含义其实反映了相比较的股价离现在时间上的远近。N越大,距 现在越远。N选得太大,离得太远,对于股价的预测可能没有什么指导意 义。N选得太小,离得太近,对预测也可能没有什么指导意义。参数N应 该选多少,这与个人的习惯有关,不能一概而论。目前，市场上流行的 是N=5和N=10等几种。 2. ROC的特性 (1) ROC表示股价上升或下降的速率大小。 如果是上升趋势，并且ROC为正值,另外ROC步步上扬,则意味着上升趋 势正在加速，若ROC开始走平,这就意味着,现在股价的涨幅与数天前的 股价涨幅相近,尽管还处于上升趋势,但速度已经放慢;若ROC开始回落, 虽然股价还在上升,但上升的力量已经衰落;若ROC开始延伸到0之下,则 近期的下降趋势已开始露头,ROC进一步向下,则下降动力正在加强。 ROC是显示一定时间间隔的两头的股价的相对差价。ROC上升,则股价比 数天前的股价有所上升。ROC走平，则当前股价涨幅仅仅同数天前一 样。ROC向下，则股价已经比数天数的涨幅小了。ROC就是这样显示当 前股价趋势的加速和减速状态的。 对于下降趋势和ROC下降，且为负值的情况，可以类似地叙述。 (2) ROC的变化超前于股票价格的变化 因为ROC的构造特点，ROC的变化总是领先于股价的变化，比价格提前 几天上升或下降。股价还在上升时，ROC可能已走平，而股价走平时， ROC可能已经下降了。这一点也是背离思想的基本依据。 (3)ROC折变化有一定的范围 ROC可正可负，可大可小，但是ROC的变化基本上是有一个范围的。换 句话说，我们可以找到一个正数和一个负数，使得ROC曲线绝大部分落 在这两个数构成的范围内,即比这个正数小,比那个负数大。这样，就 好像给ROC加上了上下边界一样。这两条边界对我们今后预测股价的上 升高度和下降深度很有帮助。我们可以利用这两条边界通过反向运算的 方法，计算出未来的上升高度和下降高度。 3. ROC的应用法则: 根据ROC的特性,我们可以按以下的法则正确地应用ROC。为了更好地应 用ROC，我们还引入了另一个技术指标──ROCAVG(ROCR的移动平均)。 (1) 从ROC的取值方面 ROC自上而下跌破0,是卖出信号。反之，ROC自下而上穿过0,是买进信 号。这是由ROC描述股价变动速度的特性而定的。 (2) 从ROC与ROCAVG的相对取值方面 后者是前者的移动平均,这两个指标的关系就如股价与MA的关系一样, 正是由于这个原因,ROC上穿ROCAVG并且ROC为正值时,是买入信号。同 理，ROC下穿ROCAVG并且ROC为负值时，是卖出信号。 (3) 从ROC与股价的背离方面 ROC有领先于股价的特性,所以有如下的法则。 如果从高向低ROC曲线出现两个依次下降的峰，而此时，股价却出现新 的高峰。这就是背离，是卖出的信号。同理，ROC从低向高形成依次上 升的两个谷，而此时，股价却出现了新的低谷。这是买入信号。 ROC(Price Rate of Change)乃以今天之价格比较其N天前之价格，以比率表示之，此指标经由Gerald Apple And Fred Hitschler 两人于"Stock Market Tra Systems"一书中介绍，采用12天及25天周期可达到相当的效果。 买卖原则： 1. ROC具有超买超卖的原则。 2. 个股经价格比率之不同，其超买超卖范围也略有不同，但一般介于正负6.5之间。 3. ROC抵达超卖水准时，作买；抵达超买水准时，作买。 4. ROC对于股价也能产生背离作用。 一．用途： 该指标用来测量价位动量，可以同时监视常态性和极端性两种行情。ROC以0为中轴线，可以上升至正无限大，也可以下跌至负无限小。以0轴到第一条超买或超卖线的距离，往上和往下拉一倍、两倍的距离，再画出第二条、第三条超买超卖线，则图形上就会出现上下各三条的天地线。 二．使用方法： 1、 ROC波动于“常态范围”内，而上升至第一条超买线时，应卖出股票。 2、 ROC波动于“常态范围”内，而下降至第一条超卖线时，应买进股票。 3、 ROC向上突破第一条超买线后，指标继续朝第二条超买线涨升的可能性很大，指标碰触第二条超买线时，涨势多半将结束。 4、 ROC向下跌破第一条超卖线后，指标继续朝第二条超卖线下跌的可能性很大，指标碰触第二条超卖线时，跌热多半将停止。 5、 ROC向上穿越第三条超买线时，属于疯狂性多头行情，涨涨涨！涨不停，回档之后还要涨，应尽量不轻易卖出持股。 6、 ROC向上穿越第三条超卖线时，属于崩溃性空头行情，跌跌跌！跌不休，反弹之后还要跌，应克制不轻易买进股票。 三．使用心得： 1．界定某一只股票的超买超卖值时，可以在画面上显示至少一年的走势，观察一年来ROC在常态行情中，大约上升至什么地方就下跌？下跌至什么地方就上涨？这个距离就是第一条超买超卖线的位置，再以此等距离向上和向下 ，画第二条、第三条超买超卖线。 2．判断是否处于“常态行情”？可以参考BR、CR、VR等指标，如果上述指标没有异常上扬，大致上都属于“常态行情”。 3．指标有时候会超出超买超卖线一点点，这是正常的。这一方面，不仅须靠个个的判断能力，你可参考布林线的说明，可以帮助你提高过滤误差的能力。 4．当ROC指标穿越第三条超买超卖线时，将股票交给SAR管理，成果相当令人满意！ 四．计算公式： 1、 AX=今天的收盘价—12天前的收盘价 2、 BX=12天前的收盘价 3、 ROC=AX/BX 变速率指标ROC ① 当ROC向上则表示强势,以100为中心线,由中心线下上穿大于100时为买入信号。 ② 当ROC向下则表示弱势,以100为中心线,由中心线上下穿小于100时为卖出信号。 ③ 当股价创新高时,ROC未能创新高,出现背离,表示头部形成。 ④ 当股价创新低时,ROC未能创新低,出现背离,表示底部形成。 用ROC指标狙击牛股 在弱市中，独立牛股是短线炒家的狙击目标。而变动率指标ROC在这方面则具有较高的实战价值。该指标是通过计算股价某一段时间内收盘价变动的比例，并结合价格的移动比较来测量其价位动量，以达到事先探测股价买卖供需力量强弱的目的。该指标对于常态行情可以设置两条常态超买线，针对不同个股的盘子大小、股价波动的活跃性、个人操作周期的长短等等，设定相应的参考线。 一般而言，对于只能达到超买线一(参数值5-10)的个股，投资者要见利就跑；而对于能达到超买线二(参数值12-17)的个股，应相应地进行波段的高抛低吸。而一旦个股能够摆脱这两条常态超买线，挑战第三条超买线(参数值18-35)，行情往往就会向狂热的极端行情演变。 我发现具备以下特征的个股出现黑马的概率较高： 1.先于大盘启动，底部放量换手吸筹充分的，第一波ROC上攻至第三超买线的个股。在这部分个股中，有75%的黑马出现概率。 |
